PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFRDX с VHCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFRDX с VHCAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JFRDX (Janus Henderson Forty Fund Class D) and VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, JFRDX returned 8.86%/yr vs 13.68%/yr for VHCAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JFRDX charges 0.63%/yr vs 0.36%/yr for VHCAX.

Доходность

Сравнение доходности JFRDX и VHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFRDX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью 24.44%.

JFRDX

1 день
-2.63%
1 месяц
-2.68%
С начала года
1.13%
6 месяцев
0.07%
1 год
12.89%
3 года*
20.16%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

VHCAX

1 день
-3.00%
1 месяц
5.11%
С начала года
24.44%
6 месяцев
22.59%
1 год
50.04%
3 года*
25.91%
5 лет*
13.68%
10 лет*
17.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFRDX и VHCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		1.13%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		24.44%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%23.80%

Correlation

The correlation between JFRDX and VHCAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.86

The correlation between JFRDX and VHCAX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund Class D

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с SPYJFRDX с QQQJFRDX с JANVXJFRDX с JANEXJFRDX с JAGRXJFRDX с SPMOJFRDX с JNGLX
Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с SCHGVHCAX с VDIGX

Доходность на риск

JFRDX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFRDX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JFRDXVHCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.81

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.70

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

4.24

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

18.67

-16.08

JFRDX vs. VHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFRDX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VHCAX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFRDX и VHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JFRDX и VHCAX

Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и VHCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFRDXVHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-54.27%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-12.42%

-6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-23.92%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-27.55%

-13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-3.00%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-8.39%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

2.82%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JFRDX и VHCAX

Текущая волатильность для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) составляет 8.02%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFRDXVHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

9.08%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

15.81%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

18.73%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

20.14%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

20.42%

+1.70%

Сравнение комиссий JFRDX и VHCAX

JFRDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VHCAX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFRDX и VHCAX

Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности VHCAX в 7.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		12.95%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%0.00%0.00%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.81%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%

Часто задаваемые вопросы

JFRDX and VHCAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (9.08%) compared to JFRDX (8.02%). In terms of maximum drawdown, JFRDX dropped -40.91% vs VHCAX's -54.27%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFRDX и VHCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор