Сравнение JFRDX с JARTX
JFRDX (Janus Henderson Forty Fund Class D) and JARTX (Janus Henderson Forty Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Janus Henderson. Over the past 5 years, JFRDX returned 10.99%/yr vs 10.59%/yr for JARTX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. JFRDX charges 0.63%/yr vs 1.20%/yr for JARTX.
Доходность
Сравнение доходности JFRDX и JARTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JFRDX показывает доходность 6.32%, а JARTX немного ниже – 6.17%.
JFRDX
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
JARTX
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 16.28%
Сравнение доходности по годам JFRDX и JARTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFRDX Janus Henderson Forty Fund Class D | 6.32% | 18.31% | 28.26% | 40.01% | -33.58% | 22.73% | 39.22% | 36.75% | 1.49% | 16.74% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 6.17% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 22.20% |
Correlation
The correlation between JFRDX and JARTX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 1.00 |
The correlation between JFRDX and JARTX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFRDX vs. JARTX — Ранг доходности на риск
JFRDX
JARTX
Сравнение JFRDX c JARTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFRDX | JARTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 4.08 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFRDX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JFRDX и JARTX
Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и JARTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFRDX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.91% | -56.70% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -19.19% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -22.22% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.91% | -41.09% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -2.41% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -16.83% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 5.88% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFRDX и JARTX
Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеют волатильность 5.01% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFRDX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.00% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 13.56% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 17.51% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 22.00% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 21.46% | +0.60% |
Сравнение комиссий JFRDX и JARTX
JFRDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFRDX и JARTX
Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что меньше доходности JARTX в 12.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 12.86% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
JFRDX Janus Henderson Forty Fund Class D | 12.32% | 13.10% | 11.27% | 9.12% | 0.06% | 10.12% | 8.26% | 7.21% | 8.88% | 9.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, JFRDX and JARTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JFRDX has higher volatility (5.01%) compared to JARTX (5.00%). In terms of maximum drawdown, JFRDX dropped -40.91% vs JARTX's -56.70%.
JFRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JFRDX и JARTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор