PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFRDX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFRDX с ADX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

JFRDX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности JFRDX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFRDX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		-11.09%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-1.87%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%25.09%

Доходность по периодам

С начала года, JFRDX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -1.87%.

JFRDX

1 день
0.23%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-11.70%
1 год
19.94%
3 года*
18.34%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—

ADX

1 день
0.13%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
3.71%
1 год
32.41%
3 года*
24.53%
5 лет*
15.21%
10 лет*
16.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund Class D

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с QQQJFRDX с SPYJFRDX с JANVXJFRDX с JANEXJFRDX с GTLLXJFRDX с SPMOJFRDX с SWPPX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий JFRDX и ADX

JFRDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

JFRDX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFRDX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFRDXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.44

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.15

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.48

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

11.37

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFRDX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFRDX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFRDX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFRDXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.44

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.89

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.09

+0.57

Корреляция

Корреляция между JFRDX и ADX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFRDX и ADX

Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.74%, что больше доходности ADX в 8.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		14.74%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.25%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок JFRDX и ADX

Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFRDXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-71.60%

+30.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-10.16%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-25.07%

-15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-4.23%

-10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-23.22%

+14.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

2.42%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JFRDX и ADX

Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFRDXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.58%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

10.76%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

18.75%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

17.22%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

17.96%

+4.16%