PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JFNAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFNAX с VOO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

JFNAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JFNAX или VOO.

Корреляция

Корреляция между JFNAX и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JFNAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JFNAX:

-0.70

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

JFNAX:

-0.85

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

JFNAX:

0.89

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

JFNAX:

-0.48

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

JFNAX:

-1.08

VOO:

2.18

Индекс Язвы

JFNAX:

11.12%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

JFNAX:

17.22%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

JFNAX:

-36.53%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

JFNAX:

-21.62%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, JFNAX показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции JFNAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.79% против 12.42% соответственно.

JFNAX

С начала года

-4.76%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

-19.10%

1 год

-11.95%

5 лет

1.79%

10 лет

0.79%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.92%

5 лет

15.85%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JFNAX и VOO

JFNAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JFNAX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JFNAX
Ранг риск-скорректированной доходности JFNAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JFNAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFNAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFNAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFNAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFNAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JFNAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JFNAX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFNAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFNAX и VOO

Дивидендная доходность JFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A		0.14%0.13%0.05%0.07%1.12%0.94%0.67%0.00%0.13%0.06%0.27%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок JFNAX и VOO

Максимальная просадка JFNAX за все время составила -36.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFNAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JFNAX и VOO

Загрузка...