PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JFNAX с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JFNAX и IBB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности JFNAX и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.55%
-4.07%
JFNAX
IBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JFNAX:

0.15

IBB:

0.13

Коэф-т Сортино

JFNAX:

0.29

IBB:

0.30

Коэф-т Омега

JFNAX:

1.04

IBB:

1.04

Коэф-т Кальмара

JFNAX:

0.12

IBB:

0.08

Коэф-т Мартина

JFNAX:

0.45

IBB:

0.52

Индекс Язвы

JFNAX:

4.68%

IBB:

4.53%

Дневная вол-ть

JFNAX:

13.66%

IBB:

17.49%

Макс. просадка

JFNAX:

-36.53%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

JFNAX:

-16.79%

IBB:

-23.43%

Доходность по периодам

С начала года, JFNAX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -1.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JFNAX имеют среднегодовую доходность 2.81%, а акции IBB немного впереди с 2.95%.


JFNAX

С начала года

-0.68%

1 месяц

-9.54%

6 месяцев

-10.55%

1 год

1.18%

5 лет

2.40%

10 лет

2.81%

IBB

С начала года

-1.38%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-4.36%

1 год

0.16%

5 лет

1.86%

10 лет

2.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JFNAX и IBB

JFNAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.


JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A
График комиссии JFNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии IBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JFNAX c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JFNAX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.150.13
Коэффициент Сортино JFNAX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.290.30
Коэффициент Омега JFNAX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.041.04
Коэффициент Кальмара JFNAX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.120.08
Коэффициент Мартина JFNAX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.450.52
JFNAX
IBB

Показатель коэффициента Шарпа JFNAX на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBB равному 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFNAX и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.15
0.13
JFNAX
IBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFNAX и IBB

JFNAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A
0.00%0.05%0.07%1.12%0.94%0.67%0.00%0.13%0.06%0.27%0.00%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%0.03%

Просадки

Сравнение просадок JFNAX и IBB

Максимальная просадка JFNAX за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFNAX и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.79%
-23.43%
JFNAX
IBB

Волатильность

Сравнение волатильности JFNAX и IBB

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что JFNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.23%
5.71%
JFNAX
IBB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab