PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JFNAX с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFNAX с IBB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

JFNAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JFNAX или IBB.

Корреляция

Корреляция между JFNAX и IBB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JFNAX и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JFNAX:

-0.64

IBB:

-0.37

Коэф-т Сортино

JFNAX:

-0.75

IBB:

-0.33

Коэф-т Омега

JFNAX:

0.90

IBB:

0.96

Коэф-т Кальмара

JFNAX:

-0.43

IBB:

-0.22

Коэф-т Мартина

JFNAX:

-0.96

IBB:

-0.89

Индекс Язвы

JFNAX:

11.20%

IBB:

8.69%

Дневная вол-ть

JFNAX:

17.25%

IBB:

22.32%

Макс. просадка

JFNAX:

-36.53%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

JFNAX:

-21.04%

IBB:

-29.99%

Доходность по периодам

С начала года, JFNAX показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -7.60%. За последние 10 лет акции JFNAX превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 0.77% против 0.53% соответственно.

JFNAX

С начала года

-4.05%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-18.11%

1 год

-10.92%

5 лет

2.03%

10 лет

0.77%

IBB

С начала года

-7.60%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

-17.27%

1 год

-8.26%

5 лет

-0.93%

10 лет

0.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JFNAX и IBB

JFNAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.

JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JFNAX и IBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JFNAX
Ранг риск-скорректированной доходности JFNAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JFNAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFNAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFNAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFNAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFNAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JFNAX c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JFNAX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа IBB равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFNAX и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFNAX и IBB

Дивидендная доходность JFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности IBB в 0.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A		0.14%0.13%0.05%0.07%1.12%0.94%0.67%0.00%0.13%0.06%0.27%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.31%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.17%0.20%0.30%0.19%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок JFNAX и IBB

Максимальная просадка JFNAX за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFNAX и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JFNAX и IBB

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) составляет 6.67%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что JFNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...