PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFNAX с FSPHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFNAX с FSPHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JFNAX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A) and FSPHX (Fidelity® Select Health Care Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, JFNAX returned 10.35%/yr vs 8.49%/yr for FSPHX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JFNAX charges 0.98%/yr vs 0.69%/yr for FSPHX.

Доходность

Сравнение доходности JFNAX и FSPHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFNAX показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у FSPHX с доходностью -4.69%. За последние 10 лет акции JFNAX превзошли акции FSPHX по среднегодовой доходности: 10.35% против 8.49% соответственно.

JFNAX

1 день
1.13%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-0.83%
1 год
25.93%
3 года*
9.53%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.35%

FSPHX

1 день
0.75%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-12.37%
1 год
7.48%
3 года*
3.37%
5 лет*
1.19%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFNAX и FSPHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A		-2.59%24.61%3.41%7.35%-2.86%6.59%25.42%28.98%4.00%22.35%
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		-4.69%9.36%4.91%4.13%-12.82%11.58%24.57%31.48%7.15%23.83%

Correlation

The correlation between JFNAX and FSPHX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г.

0.94

The correlation between JFNAX and FSPHX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A

Fidelity® Select Health Care Portfolio

Часто сравнивают с JFNAX:
JFNAX с JNGLXJFNAX с PHSTXJFNAX с FSHCXJFNAX с VGTJFNAX с IBBJFNAX с SOXXJFNAX с VOO
Часто сравнивают с FSPHX:
FSPHX с FHLCFSPHX с VGHCXFSPHX с FSHCXFSPHX с VHTFSPHX с FSPGXFSPHX с VHCIXFSPHX с VOO

Доходность на риск

JFNAX vs. FSPHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFNAX
Ранг доходности на риск JFNAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFNAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFNAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFNAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFNAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFNAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FSPHX
Ранг доходности на риск FSPHX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFNAX c FSPHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFNAXFSPHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.42

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.68

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

0.41

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

0.90

+7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFNAX vs. FSPHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFNAX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FSPHX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFNAX и FSPHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFNAXFSPHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.42

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.07

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.75

+0.08

Просадки

Сравнение просадок JFNAX и FSPHX

Максимальная просадка JFNAX за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки FSPHX в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFNAX и FSPHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFNAXFSPHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-44.45%

+13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-18.32%

+8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.28%

-18.32%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-29.31%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.39%

-29.31%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-13.82%

+8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-9.83%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

8.24%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JFNAX и FSPHX

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) имеют волатильность 4.81% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFNAXFSPHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.03%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

14.45%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

17.62%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

18.32%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

19.01%

-1.63%

Сравнение комиссий JFNAX и FSPHX

JFNAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FSPHX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFNAX и FSPHX

Дивидендная доходность JFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности FSPHX в 12.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		12.78%4.16%10.77%0.00%2.13%9.06%11.29%1.35%9.02%2.27%0.18%11.63%
JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A		4.68%4.56%5.74%4.28%0.08%9.90%7.82%6.18%13.55%1.03%0.97%8.93%

Часто задаваемые вопросы

JFNAX and FSPHX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPHX has higher volatility (5.03%) compared to JFNAX (4.81%). In terms of maximum drawdown, JFNAX dropped -31.07% vs FSPHX's -44.45%.

JFNAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFNAX и FSPHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор