PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JFNAX с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFNAX с SOXX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

JFNAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JFNAX или SOXX.

Корреляция

Корреляция между JFNAX и SOXX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JFNAX и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JFNAX:

-0.64

SOXX:

-0.11

Коэф-т Сортино

JFNAX:

-0.75

SOXX:

0.16

Коэф-т Омега

JFNAX:

0.90

SOXX:

1.02

Коэф-т Кальмара

JFNAX:

-0.43

SOXX:

-0.11

Коэф-т Мартина

JFNAX:

-0.96

SOXX:

-0.24

Индекс Язвы

JFNAX:

11.20%

SOXX:

18.35%

Дневная вол-ть

JFNAX:

17.25%

SOXX:

43.93%

Макс. просадка

JFNAX:

-36.53%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

JFNAX:

-21.04%

SOXX:

-21.29%

Доходность по периодам

С начала года, JFNAX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции JFNAX уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 0.77% против 21.95% соответственно.

JFNAX

С начала года

-4.05%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-18.11%

1 год

-10.92%

5 лет

2.03%

10 лет

0.77%

SOXX

С начала года

-3.41%

1 месяц

20.67%

6 месяцев

-7.58%

1 год

-5.00%

5 лет

23.27%

10 лет

21.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JFNAX и SOXX

JFNAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.

JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JFNAX и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JFNAX
Ранг риск-скорректированной доходности JFNAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JFNAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFNAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFNAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFNAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFNAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JFNAX c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JFNAX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFNAX и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFNAX и SOXX

Дивидендная доходность JFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SOXX в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A		0.14%0.13%0.05%0.07%1.12%0.94%0.67%0.00%0.13%0.06%0.27%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.71%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок JFNAX и SOXX

Максимальная просадка JFNAX за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFNAX и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JFNAX и SOXX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) составляет 6.67%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что JFNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...