PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JFNAX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JFNAX и VGT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JFNAX с VGT

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

JFNAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JFNAX или VGT.

Доходность

Сравнение доходности JFNAX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JFNAX:

-0.44

VGT:

0.47

Коэф-т Сортино

JFNAX:

-0.49

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

JFNAX:

0.94

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

JFNAX:

-0.35

VGT:

0.40

Коэф-т Мартина

JFNAX:

-0.78

VGT:

1.29

Индекс Язвы

JFNAX:

9.52%

VGT:

8.45%

Дневная вол-ть

JFNAX:

17.19%

VGT:

30.25%

Макс. просадка

JFNAX:

-30.89%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

JFNAX:

-18.01%

VGT:

-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, JFNAX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции JFNAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.03% против 19.78% соответственно.

JFNAX

С начала года

-5.36%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-12.47%

1 год

-8.66%

3 года

5.24%

5 лет

5.96%

10 лет

6.03%

VGT

С начала года

-2.36%

1 месяц

6.84%

6 месяцев

-2.31%

1 год

14.03%

3 года

19.73%

5 лет

19.26%

10 лет

19.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A

Vanguard Information Technology ETF

Сравнение комиссий JFNAX и VGT

JFNAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JFNAX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JFNAX
Ранг риск-скорректированной доходности JFNAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JFNAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFNAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFNAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFNAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFNAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JFNAX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JFNAX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFNAX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFNAX и VGT

Дивидендная доходность JFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности VGT в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A		6.07%5.74%4.28%0.07%9.90%7.82%6.18%13.55%1.03%1.03%9.20%10.37%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.53%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок JFNAX и VGT

Максимальная просадка JFNAX за все время составила -30.89%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFNAX и VGT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JFNAX и VGT

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 7.03% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...