Сравнение JFLX с USO
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - JFLX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by JPMorgan, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. JFLX is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
JFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам JFLX и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -7.28% |
Correlation
The correlation between JFLX and USO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. USO — Ранг доходности на риск
JFLX
USO
Сравнение JFLX c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | -0.18 | +1.97 |
Просадки
Сравнение просадок JFLX и USO
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -98.19% | +95.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -85.45% | +85.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -75.30% | +74.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 44.32% | -41.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 36.09% | -33.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 39.00% | -36.41% |
Сравнение комиссий JFLX и USO
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и USO
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and USO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
JFLX has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for USO.
JFLX is categorized as Nontraditional Bonds, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: JPMorgan and USCF. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор