Сравнение JFLX с SDCI
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - JFLX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by JPMorgan, while SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. JFLX is actively managed, while SDCI is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for SDCI.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 18.29%.
JFLX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDCI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 25.35%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.21% | 1.48% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 18.29% | -1.70% |
Correlation
The correlation between JFLX and SDCI is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. SDCI — Ранг доходности на риск
JFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SDCI
Сравнение JFLX c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFLX | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFLX и SDCI
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -45.79% | +43.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -11.03% | +10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -11.55% | +11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и SDCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 16.77% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 18.38% | -15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 17.05% | -14.38% |
Сравнение комиссий JFLX и SDCI
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SDCI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и SDCI
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SDCI в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.27% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.11% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and SDCI have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for SDCI.
JFLX has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 3.11% for SDCI.
JFLX is categorized as Nontraditional Bonds, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and USCF Investments. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.60% for SDCI.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор