Сравнение JFLX с RYSE
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and RYSE (Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for RYSE.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и RYSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у RYSE с доходностью 2.52%.
JFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и RYSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | 3.10% |
Correlation
The correlation between JFLX and RYSE is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. RYSE — Ранг доходности на риск
JFLX
RYSE
Сравнение JFLX c RYSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLX | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.42 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок JFLX и RYSE
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и RYSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -19.70% | +17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -7.83% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -9.18% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и RYSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 10.63% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 14.91% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 14.91% | -12.32% |
Сравнение комиссий JFLX и RYSE
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RYSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и RYSE
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности RYSE в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and RYSE have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for RYSE.
JFLX has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.37% for RYSE.
They also come from different issuers: JPMorgan and Vest. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.85% for RYSE.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и RYSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор