Сравнение JFLX с RSBT
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и RSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 10.27%.
JFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и RSBT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 10.27% | 6.46% |
Correlation
The correlation between JFLX and RSBT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. RSBT — Ранг доходности на риск
JFLX
RSBT
Сравнение JFLX c RSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLX | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.09 | +1.70 |
Просадки
Сравнение просадок JFLX и RSBT
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и RSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -23.60% | +21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.35% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -12.62% | +12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и RSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 13.99% | -11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 13.68% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 13.68% | -11.09% |
Сравнение комиссий JFLX и RSBT
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и RSBT
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности RSBT в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 2.90% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and RSBT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
JFLX has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.90% for RSBT.
They also come from different issuers: JPMorgan and Return Stacked. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.97% for RSBT.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и RSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор