Сравнение JFLX с RISR
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. JFLX charges 0.45%/yr vs 1.13%/yr for RISR.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и RISR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 2.84%.
JFLX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.21% | 1.48% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 2.84% | 1.67% |
Correlation
The correlation between JFLX and RISR is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. RISR — Ранг доходности на риск
JFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RISR
Сравнение JFLX c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFLX | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFLX и RISR
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и RISR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -14.31% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.65% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -2.16% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и RISR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 5.41% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 11.79% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 11.79% | -9.12% |
Сравнение комиссий JFLX и RISR
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и RISR
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности RISR в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.27% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and RISR have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
RISR has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 3.27% for JFLX.
They also come from different issuers: JPMorgan and FolioBeyond. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 1.13% for RISR.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и RISR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор