Сравнение JFLX с RFIX
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and RFIX (Simplify Bond Bull ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for RFIX.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и RFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 12.02%.
JFLX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFIX
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- -14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.21% | 1.48% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 12.02% | -13.81% |
Correlation
The correlation between JFLX and RFIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. RFIX — Ранг доходности на риск
JFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RFIX
Сравнение JFLX c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFLX | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFLX и RFIX
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и RFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -38.79% | +36.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -29.71% | +29.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -24.32% | +23.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и RFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 30.30% | -27.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 31.17% | -28.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 31.17% | -28.50% |
Сравнение комиссий JFLX и RFIX
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и RFIX
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности RFIX в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.27% | 1.27% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.46% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and RFIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.
RFIX has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 3.27% for JFLX.
They also come from different issuers: JPMorgan and Simplify. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.50% for RFIX.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и RFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор