Сравнение JFLX с PXE
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - JFLX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by JPMorgan, while PXE is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. JFLX is actively managed, while PXE is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.63%/yr for PXE.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и PXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у PXE с доходностью 33.42%.
JFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 33.42%
- 6 месяцев
- 22.41%
- 1 год
- 40.52%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам JFLX и PXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 33.42% | -5.32% |
Correlation
The correlation between JFLX and PXE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. PXE — Ранг доходности на риск
JFLX
PXE
Сравнение JFLX c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLX | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.18 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок JFLX и PXE
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и PXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -83.99% | +81.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -7.71% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -27.99% | +27.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и PXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 27.44% | -24.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 33.66% | -31.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 36.98% | -34.39% |
Сравнение комиссий JFLX и PXE
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и PXE
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности PXE в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.00% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and PXE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.
JFLX has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.00% for PXE.
JFLX is categorized as Nontraditional Bonds, while PXE is Energy Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.63% for PXE.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и PXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор