Сравнение JFLX с PDBC
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - JFLX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by JPMorgan, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%.
JFLX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам JFLX и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.08% | 1.48% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 1.28% |
Correlation
The correlation between JFLX and PDBC is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. PDBC — Ранг доходности на риск
JFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PDBC
Сравнение JFLX c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFLX | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFLX и PDBC
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -49.52% | +47.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -10.31% | +9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -23.09% | +22.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и PDBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 18.91% | -16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 19.24% | -16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 17.76% | -15.15% |
Сравнение комиссий JFLX и PDBC
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и PDBC
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.62% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and PDBC have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
JFLX has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 3.00% for PDBC.
JFLX is categorized as Nontraditional Bonds, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.58% for PDBC.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор