Сравнение JFLX с JEPQ
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JFLX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JFLX is actively managed, while JEPQ is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.
JFLX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.08% | 1.48% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.89% | 5.15% |
Correlation
The correlation between JFLX and JEPQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JEPQ
Сравнение JFLX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFLX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFLX и JEPQ
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -20.07% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.57% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -3.37% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 13.83% | -11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 16.82% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 16.82% | -14.21% |
Сравнение комиссий JFLX и JEPQ
JFLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и JEPQ
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.57% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.62% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and JEPQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for JFLX.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.57%, compared with 3.62% for JFLX.
JFLX is categorized as Nontraditional Bonds, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор