Сравнение JFLX с JEPI
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JFLX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.70%.
JFLX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.08% | 1.48% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 3.70% | 3.20% |
Correlation
The correlation between JFLX and JEPI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JEPI
Сравнение JFLX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFLX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFLX и JEPI
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -13.71% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.46% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -2.13% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и JEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 8.02% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 11.09% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 10.75% | -8.14% |
Сравнение комиссий JFLX и JEPI
JFLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и JEPI
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности JEPI в 8.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.02% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.62% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and JEPI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for JFLX.
JEPI has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 3.62% for JFLX.
JFLX is categorized as Nontraditional Bonds, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор