Сравнение JFLX с IXC
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - JFLX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by JPMorgan, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. JFLX is actively managed, while IXC is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for IXC.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 19.75%.
JFLX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXC
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 20.79%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение доходности по годам JFLX и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.21% | 1.48% |
IXC iShares Global Energy ETF | 19.75% | -0.40% |
Correlation
The correlation between JFLX and IXC is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. IXC — Ранг доходности на риск
JFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IXC
Сравнение JFLX c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFLX | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFLX и IXC
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -67.88% | +65.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -13.81% | +13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -17.46% | +17.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и IXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 19.14% | -16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 23.50% | -20.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 26.83% | -24.16% |
Сравнение комиссий JFLX и IXC
JFLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IXC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и IXC
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности IXC в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 3.17% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.27% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and IXC have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for JFLX.
JFLX has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 3.17% for IXC.
JFLX is categorized as Nontraditional Bonds, while IXC is Energy Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.40% for IXC.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор