PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JFLX с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JFLX и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


JFLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.07%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.05%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFLX и IBHE


Correlation

The correlation between JFLX and IBHE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Flexible Debt ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Доходность на риск

JFLX vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JFLX

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLX c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JFLX vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JFLXIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.41

+1.38

Просадки

Сравнение просадок JFLX и IBHE

Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и IBHE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JFLXIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.36%

-26.91%

+24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-1.42%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLX и IBHE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JFLXIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

0.78%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.59%

4.87%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

11.52%

-8.93%

Сравнение комиссий JFLX и IBHE

JFLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLX и IBHE

Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности IBHE в 2.29%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%
JFLX
JPMorgan Flexible Debt ETF
3.28%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JFLX and IBHE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for JFLX.

JFLX has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.29% for IBHE.

JFLX is categorized as Nontraditional Bonds, while IBHE is High Yield Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.35% for IBHE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFLX и IBHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор