Сравнение JFLX с AMAX
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFLX charges 0.45%/yr vs 1.29%/yr for AMAX.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и AMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у AMAX с доходностью 3.91%.
JFLX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMAX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и AMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 3.91% | -0.69% |
Correlation
The correlation between JFLX and AMAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. AMAX — Ранг доходности на риск
JFLX
AMAX
Сравнение JFLX c AMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLX | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.36 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок JFLX и AMAX
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки AMAX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и AMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -16.28% | +13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -2.79% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -5.32% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и AMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 9.97% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 10.37% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 10.37% | -7.78% |
Сравнение комиссий JFLX и AMAX
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AMAX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и AMAX
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности AMAX в 11.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 11.05% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and AMAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.
AMAX has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 3.28% for JFLX.
They also come from different issuers: JPMorgan and Adaptive. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 1.29% for AMAX.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и AMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор