Сравнение JFLX с AMAX
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFLX charges 0.45%/yr vs 1.29%/yr for AMAX.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и AMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у AMAX с доходностью -0.35%.
JFLX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMAX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и AMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.21% | 1.48% |
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | -0.35% | -0.41% |
Correlation
The correlation between JFLX and AMAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. AMAX — Ранг доходности на риск
JFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMAX
Сравнение JFLX c AMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFLX | AMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFLX и AMAX
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки AMAX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и AMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -16.28% | +13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -6.77% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -5.30% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и AMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 10.46% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 10.45% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 10.45% | -7.78% |
Сравнение комиссий JFLX и AMAX
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AMAX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и AMAX
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности AMAX в 11.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 11.52% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.27% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and AMAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.
AMAX has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 3.27% for JFLX.
They also come from different issuers: JPMorgan and Adaptive. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 1.29% for AMAX.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и AMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор