Сравнение JFLI с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JFLI и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFLI и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 0.76% | 9.49% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 9.46% |
Доходность по периодам
С начала года, JFLI показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%.
JFLI
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFLI и PIMIX
JFLI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
JFLI vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
JFLI
PIMIX
Сравнение JFLI c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFLI | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.53 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.20 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.01 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 7.95 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLI | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.53 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.56 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между JFLI и PIMIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLI и PIMIX
Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.84% | 6.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок JFLI и PIMIX
Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, примерно равная максимальной просадке PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFLI | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -13.39% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -3.69% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -2.88% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -1.69% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.93% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLI и PIMIX
JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что JFLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFLI | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 1.90% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.94% | 2.67% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 4.29% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 4.75% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 4.20% | +8.16% |