PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFLI с KEAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Keating Active ETF (KEAT).

JFLI и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JFLI и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFLI и KEAT

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		0.76%9.49%
KEAT
Keating Active ETF		11.91%18.69%

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.

JFLI

1 день
0.79%
1 месяц
-3.09%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.86%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с DIVOJFLI с JEPIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с NVDAJFLI с SPYIJFLI с AGGH
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO

Сравнение комиссий JFLI и KEAT

JFLI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

KEAT
Keating Active ETF
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF

Доходность на риск

JFLI vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLIKEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.49

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

3.22

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

4.02

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

16.77

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLIKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.49

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.79

-1.05

Корреляция

Корреляция между JFLI и KEAT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и KEAT

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности KEAT в 2.37%

TTM20252024
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.84%6.81%0.00%
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%

Просадки

Сравнение просадок JFLI и KEAT

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и KEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

JFLIKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-7.45%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-7.38%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-3.46%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-1.38%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.77%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и KEAT

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что JFLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFLIKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

2.97%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

8.67%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

12.06%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

10.39%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

10.39%

+1.97%