Сравнение JFLI с NVDA

С начала года, JFLI показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JFLI и NVDA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности NVDA в 0.02%

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и NVDA.

Текущая волатильность для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) составляет 4.65%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что JFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.