Сравнение JFLI с HECA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA).
JFLI и HECA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности JFLI и HECA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFLI и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 0.76% | 7.18% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, JFLI показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у HECA с доходностью 3.58%.
JFLI
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFLI и HECA
JFLI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Доходность на риск
JFLI vs. HECA — Ранг доходности на риск
JFLI
HECA
Сравнение JFLI c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFLI | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLI | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.78 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между JFLI и HECA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLI и HECA
Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности HECA в 1.95%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.84% | 6.81% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок JFLI и HECA
Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки HECA в -7.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и HECA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFLI | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -7.07% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -7.07% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -1.56% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLI и HECA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFLI | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 12.98% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 12.98% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 12.98% | -0.62% |