Сравнение JFLI с HECA
JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFLI charges 0.35%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности JFLI и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLI показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью 0.54%.
JFLI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLI и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 9.95% | 7.18% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 12.83% |
Correlation
The correlation between JFLI and HECA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLI vs. HECA — Ранг доходности на риск
JFLI
HECA
Сравнение JFLI c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFLI | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLI | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок JFLI и HECA
Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки HECA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLI | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -11.81% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -9.80% | +9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -3.18% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLI и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLI | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.38% | 12.41% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 12.41% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 12.41% | -0.53% |
Сравнение комиссий JFLI и HECA
JFLI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLI и HECA
Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности HECA в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.81% | 6.81% |
Часто задаваемые вопросы
JFLI and HECA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
JFLI has the higher dividend yield at 7.81%, compared with 2.01% for HECA.
They also come from different issuers: JPMorgan and Hedgeye. Their fees differ too: 0.35% for JFLI and 1.02% for HECA.
Подберите оптимальное распределение для JFLI и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор