PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JFLI с HECA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFLI с HECA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, JFLI returned 15.73% vs 10.23% for HECA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JFLI charges 0.35%/yr vs 1.02%/yr for HECA.

Доходность

Сравнение доходности JFLI и HECA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью -1.19%.

JFLI

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
6.39%
С начала года
8.43%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HECA

1 день
0.00%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
-6.02%
С начала года
-1.19%
1 год
10.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFLI и HECA

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		8.43%7.24%
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		-1.19%12.83%

Correlation

The correlation between JFLI and HECA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

Hedgeye Capital Allocation ETF

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с JEPQJFLI с DIVOJFLI с QQQIJFLI с SPYIJFLI с BALQJFLI с SCHD
Часто сравнивают с HECA:
HECA с ORRHECA с HEFTHECA с HFGMHECA с JAKVXHECA с HFMFHECA с HFEQHECA с QLENX

Доходность на риск

JFLI vs. HECA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HECA
Ранг доходности на риск HECA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c HECA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JFLIHECADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.83

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.23

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

0.80

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

1.67

+9.16

JFLI vs. HECA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа HECA равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и HECA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JFLI и HECA

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, примерно равная максимальной просадке HECA в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и HECA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFLIHECAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-12.82%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-12.82%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-11.36%

+9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-4.11%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

6.14%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и HECA

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что JFLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HECA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFLIHECAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.48%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

8.47%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

12.44%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

12.22%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

12.22%

-0.23%

Сравнение комиссий JFLI и HECA

JFLI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и HECA

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности HECA в 2.04%

ПозицияTTM2025
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		2.04%2.02%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.33%6.81%

Часто задаваемые вопросы

JFLI and HECA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFLI has higher volatility (2.94%) compared to HECA (1.48%). In terms of maximum drawdown, JFLI dropped -12.87% vs HECA's -12.82%.

On 1-year performance, JFLI leads with 15.73% vs 10.23% for HECA. On fees, JFLI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HECA has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JFLI has performed better with a 15.73% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JFLI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.

JFLI has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 2.04% for HECA.

They also come from different issuers: JPMorgan and Hedgeye. Their fees differ too: 0.35% for JFLI and 1.02% for HECA.

JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFLI и HECA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор