Сравнение JFLI с HECA
JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JFLI charges 0.35%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности JFLI и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLI показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью -1.12%.
JFLI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLI и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 9.12% | 7.24% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.12% | 12.83% |
Correlation
The correlation between JFLI and HECA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLI vs. HECA — Ранг доходности на риск
JFLI
HECA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JFLI c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFLI | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFLI и HECA
Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, примерно равная максимальной просадке HECA в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLI | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -12.82% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -11.29% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -3.67% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLI и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLI | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 12.55% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 12.55% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 12.55% | -0.44% |
Сравнение комиссий JFLI и HECA
JFLI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLI и HECA
Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности HECA в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.04% | 2.02% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.25% | 6.81% |
Часто задаваемые вопросы
JFLI and HECA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
JFLI has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 2.04% for HECA.
They also come from different issuers: JPMorgan and Hedgeye. Their fees differ too: 0.35% for JFLI and 1.02% for HECA.
Подберите оптимальное распределение для JFLI и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор