PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFLI с BALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

JFLI и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JFLI и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFLI и BALI

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		0.76%9.49%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%11.47%

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью -0.91%.

JFLI

1 день
0.79%
1 месяц
-3.09%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.86%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с DIVOJFLI с JEPIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с NVDAJFLI с SPYIJFLI с AGGH
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Сравнение комиссий JFLI и BALI

И JFLI, и BALI имеют комиссию равную 0.35%.

JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

JFLI vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLIBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.66

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.64

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

8.32

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLIBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.40

-0.66

Корреляция

Корреляция между JFLI и BALI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и BALI

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что меньше доходности BALI в 9.08%

TTM202520242023
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.84%6.81%0.00%0.00%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%

Просадки

Сравнение просадок JFLI и BALI

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

JFLIBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-16.65%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.86%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-3.64%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-1.71%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.13%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и BALI

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеют волатильность 4.65% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFLIBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.62%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

7.96%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

15.60%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

13.13%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

13.13%

-0.77%