Сравнение JFFSX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JFFSX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFFSX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -2.09% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 32.68% | -9.82% | 21.84% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JFFSX показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции JFFSX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 10.57% против 17.57% соответственно.
JFFSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.57%
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFFSX и VHIAX
JFFSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
JFFSX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
JFFSX
VHIAX
Сравнение JFFSX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFFSX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.76 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.08 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 3.45 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFFSX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.76 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.80 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.34 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между JFFSX и VHIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFFSX и VHIAX
Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.82% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок JFFSX и VHIAX
Максимальная просадка JFFSX за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFFSX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFFSX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -85.49% | +52.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -15.76% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -35.25% | +9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | -35.25% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -12.50% | +5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -40.36% | +35.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 4.93% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFFSX и VHIAX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) составляет 5.78%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что JFFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFFSX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 6.88% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 12.63% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 22.62% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 22.45% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 22.16% | -6.37% |