Сравнение JFFSX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Доходность
Сравнение доходности JFFSX и FPURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFFSX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -2.09% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 32.68% | -9.82% | 21.84% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.27% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, JFFSX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -1.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JFFSX имеют среднегодовую доходность 10.57%, а акции FPURX немного отстают с 10.52%.
JFFSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.57%
FPURX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFFSX и FPURX
JFFSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.
Доходность на риск
JFFSX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
JFFSX
FPURX
Сравнение JFFSX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFFSX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.74 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.84 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 7.80 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFFSX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.81 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JFFSX и FPURX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFFSX и FPURX
Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности FPURX в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.82% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.92% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок JFFSX и FPURX
Максимальная просадка JFFSX за все время составила -33.20%, примерно равная максимальной просадке FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFFSX и FPURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFFSX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -31.76% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -8.48% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -22.53% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | -23.93% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -5.06% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -4.66% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.00% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFFSX и FPURX
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что JFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFFSX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 4.70% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 7.89% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 12.65% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 13.28% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 13.05% | +2.74% |