Сравнение JFFSX с GEQYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX).
JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. GEQYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JFFSX и GEQYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFFSX и GEQYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -2.09% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 32.68% | -9.82% | 21.84% |
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | -4.38% | 17.06% | 24.88% | 26.52% | -19.91% | 28.26% | 18.14% | 31.68% | -4.48% | 21.97% |
Доходность по периодам
С начала года, JFFSX показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у GEQYX с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции JFFSX уступали акциям GEQYX по среднегодовой доходности: 10.57% против 13.50% соответственно.
JFFSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.57%
GEQYX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFFSX и GEQYX
JFFSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GEQYX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JFFSX vs. GEQYX — Ранг доходности на риск
JFFSX
GEQYX
Сравнение JFFSX c GEQYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFFSX | GEQYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.44 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.47 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 7.02 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFFSX | GEQYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.66 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.32 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между JFFSX и GEQYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFFSX и GEQYX
Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности GEQYX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.82% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | 1.61% | 1.54% | 3.82% | 3.95% | 1.27% | 3.29% | 2.35% | 2.26% | 2.08% | 2.18% | 1.58% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок JFFSX и GEQYX
Максимальная просадка JFFSX за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки GEQYX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFFSX и GEQYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFFSX | GEQYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -58.95% | +25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -12.09% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -25.96% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | -33.76% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -6.31% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -11.92% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.52% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFFSX и GEQYX
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что JFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEQYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFFSX | GEQYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.33% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 9.50% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 18.26% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 16.93% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 18.12% | -2.33% |