Сравнение JFFSX с FDEEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX).
JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JFFSX и FDEEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFFSX и FDEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -1.24% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 32.68% | -9.82% | 21.84% |
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | 0.64% | 23.74% | 14.02% | 20.55% | -19.19% | 16.57% | 18.26% | 25.35% | -8.92% | 22.32% |
Доходность по периодам
С начала года, JFFSX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у FDEEX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции JFFSX уступали акциям FDEEX по среднегодовой доходности: 10.66% против 11.23% соответственно.
JFFSX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.66%
FDEEX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFFSX и FDEEX
JFFSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDEEX в 0.75%.
Доходность на риск
JFFSX vs. FDEEX — Ранг доходности на риск
JFFSX
FDEEX
Сравнение JFFSX c FDEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFFSX | FDEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.48 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.09 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.20 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 9.57 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFFSX | FDEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.48 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JFFSX и FDEEX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFFSX и FDEEX
Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности FDEEX в 3.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.78% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | 3.84% | 3.87% | 1.73% | 1.91% | 10.33% | 11.20% | 4.20% | 6.23% | 6.68% | 3.59% | 3.52% | 4.99% |
Просадки
Сравнение просадок JFFSX и FDEEX
Максимальная просадка JFFSX за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки FDEEX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFFSX и FDEEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFFSX | FDEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -31.00% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -9.79% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -27.34% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | -31.00% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -5.91% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -4.88% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.56% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFFSX и FDEEX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) составляет 5.66%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что JFFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFFSX | FDEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 6.50% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 10.08% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 16.26% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 14.89% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 15.31% | +0.48% |