Сравнение JFFSX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JFFSX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFFSX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -2.09% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 32.68% | -9.82% | 21.84% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, JFFSX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции JFFSX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.57% против 5.47% соответственно.
JFFSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.57%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFFSX и URINX
JFFSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JFFSX vs. URINX — Ранг доходности на риск
JFFSX
URINX
Сравнение JFFSX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFFSX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.83 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.62 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.52 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 10.91 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFFSX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.83 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.73 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.95 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.11 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между JFFSX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFFSX и URINX
Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.82% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок JFFSX и URINX
Максимальная просадка JFFSX за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFFSX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFFSX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -15.27% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -4.41% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -15.27% | -10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | -15.27% | -17.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -2.81% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -1.93% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.02% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFFSX и URINX
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что JFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFFSX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 2.61% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 3.83% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 6.07% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 6.23% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 5.79% | +10.00% |