Сравнение JFFSX с VFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).
JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JFFSX и VFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFFSX и VFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -1.24% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 32.68% | -9.82% | 21.84% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | -0.45% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 21.39% |
Доходность по периодам
С начала года, JFFSX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у VFFVX с доходностью -0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JFFSX имеют среднегодовую доходность 10.66%, а акции VFFVX немного впереди с 10.89%.
JFFSX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.66%
VFFVX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFFSX и VFFVX
JFFSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JFFSX vs. VFFVX — Ранг доходности на риск
JFFSX
VFFVX
Сравнение JFFSX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFFSX | VFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.02 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.05 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 9.19 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFFSX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.72 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JFFSX и VFFVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFFSX и VFFVX
Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VFFVX в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.78% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 2.09% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок JFFSX и VFFVX
Максимальная просадка JFFSX за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFFSX и VFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFFSX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -31.40% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -8.93% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -25.39% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | -31.40% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -5.59% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -4.18% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.35% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFFSX и VFFVX
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) имеют волатильность 5.66% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFFSX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.47% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 9.01% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 15.04% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 14.12% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 15.06% | +0.73% |