Сравнение JFFSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JFFSX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFFSX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -2.09% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 32.68% | -9.82% | 21.84% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, JFFSX показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции JFFSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.57% против 14.06% соответственно.
JFFSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.57%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFFSX и SPY
JFFSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JFFSX vs. SPY — Ранг доходности на риск
JFFSX
SPY
Сравнение JFFSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFFSX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.96 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.49 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.53 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 7.27 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFFSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.96 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.56 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JFFSX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFFSX и SPY
Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.82% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок JFFSX и SPY
Максимальная просадка JFFSX за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFFSX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFFSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -55.19% | +21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -12.05% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -24.50% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | -33.72% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -5.53% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -9.09% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.54% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFFSX и SPY
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что JFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFFSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.35% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 9.50% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 19.06% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 17.06% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 17.92% | -2.13% |