Сравнение JFFSX с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JFFSX и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFFSX и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -2.09% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 32.68% | -9.82% | 21.84% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.94% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JFFSX показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции JFFSX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 10.57% против 8.72% соответственно.
JFFSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.57%
JHEQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFFSX и JHEQX
JFFSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
JFFSX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
JFFSX
JHEQX
Сравнение JFFSX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFFSX | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.72 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.10 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.07 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 4.43 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFFSX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.72 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.93 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между JFFSX и JHEQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFFSX и JHEQX
Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.82% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок JFFSX и JHEQX
Максимальная просадка JFFSX за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFFSX и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFFSX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -18.85% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -6.92% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -14.34% | -11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | -18.85% | -14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -6.19% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -2.16% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.67% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFFSX и JHEQX
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFFSX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 2.81% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 5.56% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 10.23% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 8.89% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 9.41% | +6.38% |