Сравнение JFEAX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JFEAX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFEAX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 1.92% | 48.02% | 9.57% | 18.69% | -5.60% | 16.26% | -4.33% | 15.17% | -18.87% | 21.63% |
VUG Vanguard Growth ETF | -10.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, JFEAX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -10.37%. За последние 10 лет акции JFEAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.78% против 16.03% соответственно.
JFEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 9.78%
VUG
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFEAX и VUG
JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
JFEAX vs. VUG — Ранг доходности на риск
JFEAX
VUG
Сравнение JFEAX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFEAX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.81 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.31 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.11 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 3.96 | +6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFEAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.81 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.52 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между JFEAX и VUG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFEAX и VUG
Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VUG в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 2.71% | 2.76% | 4.26% | 4.94% | 3.68% | 4.79% | 2.75% | 3.96% | 4.12% | 2.14% | 5.75% | 1.11% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.46% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок JFEAX и VUG
Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFEAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.44% | -50.68% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -16.53% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -35.61% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.74% | -35.61% | -13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -13.20% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -7.13% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.66% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFEAX и VUG
JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.67% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFEAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 7.00% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 12.65% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 22.68% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 22.23% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 21.38% | -3.39% |