PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFEAX с JEPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFEAX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		1.92%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-11.24%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-2.35%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -2.35%.

JFEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-9.54%
С начала года
1.92%
6 месяцев
10.65%
1 год
33.15%
3 года*
22.80%
5 лет*
14.22%
10 лет*
9.78%

JEPIX

1 день
0.15%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.98%
3 года*
8.50%
5 лет*
7.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с FSPGXJFEAX с FFEMJFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FSPTXJFEAX с HSBCJFEAX с VTV
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий JFEAX и JEPIX

JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

JFEAX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.48

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.78

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.12

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

0.49

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

2.28

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.48

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.67

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.47

-0.13

Корреляция

Корреляция между JFEAX и JEPIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и JEPIX

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности JEPIX в 7.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.71%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.69%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и JEPIX

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFEAXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-32.63%

-29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.49%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-13.67%

-14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-7.28%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-3.19%

-11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.24%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и JEPIX

JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFEAXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

3.47%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

6.47%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

13.70%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

11.39%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

14.84%

+3.15%