PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с GENI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFEAX с GENI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Genius Sports Limited (GENI).

JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и GENI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Genius Sports Limited (GENI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFEAX и GENI

2026 (YTD)20252024202320222021
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		4.69%48.02%9.57%18.69%-5.60%3.01%
GENI
Genius Sports Limited		-58.80%27.40%39.97%73.11%-53.03%-61.58%

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у GENI с доходностью -58.80%.

JFEAX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.12%
С начала года
4.69%
6 месяцев
13.24%
1 год
36.60%
3 года*
23.90%
5 лет*
14.63%
10 лет*
10.07%

GENI

1 день
2.48%
1 месяц
-28.73%
С начала года
-58.80%
6 месяцев
-62.42%
1 год
-54.74%
3 года*
-3.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

Genius Sports Limited

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с FSPGXJFEAX с FFEMJFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FSPTXJFEAX с HSBCJFEAX с VTV
Часто сравнивают с GENI:
GENI с SPYGENI с VOO

Доходность на риск

JFEAX vs. GENI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GENI
Ранг доходности на риск GENI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c GENI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Genius Sports Limited (GENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXGENIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

-0.97

+3.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

-1.43

+4.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

0.81

+0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.80

+3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.10

-1.98

+14.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. GENI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа GENI равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и GENI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXGENIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

-0.97

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.39

+0.73

Корреляция

Корреляция между JFEAX и GENI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и GENI

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как GENI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.64%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%
GENI
Genius Sports Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и GENI

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что меньше максимальной просадки GENI в -90.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и GENI.

Загрузка...

Показатели просадок

JFEAXGENIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-90.97%

+28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-68.71%

+57.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-81.79%

+74.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-66.74%

+51.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

27.60%

-24.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и GENI

Текущая волатильность для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) составляет 7.16%, в то время как у Genius Sports Limited (GENI) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFEAXGENIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

15.54%

-8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

47.50%

-36.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

56.30%

-39.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

66.44%

-50.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

66.44%

-48.43%