Сравнение JFEAX с GENI
JFEAX (JPMorgan Developed International Value Fund Class A) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while GENI (Genius Sports Limited) is a stock. Over the past 5 years, JFEAX returned 16.36%/yr vs -16.81%/yr for GENI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JFEAX и GENI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFEAX показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у GENI с доходностью -43.01%.
JFEAX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 10.89%
GENI
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -8.59%
- 6 месяцев
- -39.09%
- С начала года
- -43.01%
- 1 год
- -41.80%
- 3 года*
- -6.08%
- 5 лет*
- -16.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFEAX и GENI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 13.33% | 48.02% | 9.57% | 18.69% | -5.60% | 3.57% |
GENI Genius Sports Limited | -43.01% | 27.40% | 39.97% | 73.11% | -53.03% | -53.94% |
Correlation
The correlation between JFEAX and GENI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between JFEAX and GENI shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFEAX vs. GENI — Ранг доходности на риск
JFEAX
GENI
Сравнение JFEAX c GENI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Genius Sports Limited (GENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFEAX | GENI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.91 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | -0.59 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | -0.99 | +12.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFEAX и GENI
Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что меньше максимальной просадки GENI в -90.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и GENI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFEAX | GENI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.44% | -90.97% | +28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -71.07% | +60.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.64% | -71.07% | +57.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -89.95% | +62.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -74.81% | +74.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -67.33% | +52.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 42.35% | -39.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFEAX и GENI
Текущая волатильность для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) составляет 3.47%, в то время как у Genius Sports Limited (GENI) волатильность равна 21.59%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFEAX | GENI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 21.59% | -18.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 59.26% | -47.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 66.81% | -52.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 67.42% | -51.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 67.93% | -50.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFEAX и GENI
Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как GENI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENI Genius Sports Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 2.44% | 2.76% | 4.26% | 4.94% | 3.68% | 4.79% | 2.75% | 3.96% | 4.12% | 2.14% | 5.75% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
JFEAX and GENI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENI has higher volatility (21.59%) compared to JFEAX (3.47%). In terms of maximum drawdown, JFEAX dropped -62.44% vs GENI's -90.97%.
JFEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JFEAX и GENI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор