PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с GENI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFEAX с GENI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JFEAX (JPMorgan Developed International Value Fund Class A) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while GENI (Genius Sports Limited) is a stock. Over the past 5 years, JFEAX returned 13.85%/yr vs -21.50%/yr for GENI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и GENI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Genius Sports Limited (GENI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у GENI с доходностью -42.29%.

JFEAX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.94%
С начала года
8.93%
6 месяцев
12.57%
1 год
30.82%
3 года*
25.52%
5 лет*
13.85%
10 лет*
10.19%

GENI

1 день
7.98%
1 месяц
46.88%
С начала года
-42.29%
6 месяцев
-43.37%
1 год
-33.26%
3 года*
0.26%
5 лет*
-21.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFEAX и GENI

2026 (YTD)20252024202320222021
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		8.93%48.02%9.57%18.69%-5.60%3.01%
GENI
Genius Sports Limited		-42.29%27.40%39.97%73.11%-53.03%-61.58%

Correlation

The correlation between JFEAX and GENI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

Genius Sports Limited

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FFEMJFEAX с FKRCXJFEAX с FSPGXJFEAX с AVDEJFEAX с FSPTX
Часто сравнивают с GENI:
GENI с SPYGENI с VOOGENI с DGIIGENI с IONQGENI с REVGGENI с ANETGENI с INOD

Доходность на риск

JFEAX vs. GENI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GENI
Ранг доходности на риск GENI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c GENI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Genius Sports Limited (GENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXGENIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.52

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
-0.44

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.94

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

-0.47

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

-0.87

+11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. GENI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа GENI равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и GENI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXGENIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.52

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.32

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.30

+0.65

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и GENI

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что меньше максимальной просадки GENI в -90.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и GENI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFEAXGENIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-90.97%

+28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-71.07%

+60.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-71.07%

+57.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-89.95%

+62.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-74.49%

+71.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-67.22%

+52.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

38.48%

-35.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и GENI

Текущая волатильность для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) составляет 3.91%, в то время как у Genius Sports Limited (GENI) волатильность равна 27.57%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFEAXGENIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

27.57%

-23.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

56.48%

-45.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

64.08%

-50.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

67.05%

-50.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

67.22%

-49.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и GENI

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как GENI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENI
Genius Sports Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.53%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%

Часто задаваемые вопросы

JFEAX and GENI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENI has higher volatility (27.57%) compared to JFEAX (3.91%). In terms of maximum drawdown, JFEAX dropped -62.44% vs GENI's -90.97%.

JFEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFEAX и GENI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор