Сравнение JFCIX с SVBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).
JFCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JFCIX и SVBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFCIX и SVBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | -8.68% | 4.83% | 23.65% | 34.78% | -23.41% | 30.12% | 27.76% | 36.36% | -14.37% | 27.39% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -0.63% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JFCIX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции JFCIX превзошли акции SVBAX по среднегодовой доходности: 13.14% против 9.13% соответственно.
JFCIX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 13.14%
SVBAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFCIX и SVBAX
JFCIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.
Доходность на риск
JFCIX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск
JFCIX
SVBAX
Сравнение JFCIX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFCIX | SVBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.54 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 2.23 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.26 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 11.04 | -9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFCIX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.54 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.71 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.85 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между JFCIX и SVBAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFCIX и SVBAX
Дивидендная доходность JFCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | 11.72% | 10.70% | 0.30% | 0.36% | 5.05% | 3.35% | 2.95% | 0.16% | 9.75% | 5.97% | 0.41% | 5.36% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.57% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Просадки
Сравнение просадок JFCIX и SVBAX
Максимальная просадка JFCIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFCIX и SVBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFCIX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -40.81% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -7.73% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.39% | -20.53% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -21.00% | -16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -3.68% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -5.26% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 1.58% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFCIX и SVBAX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JFCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFCIX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 3.92% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 6.35% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 11.22% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 10.73% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 10.76% | +9.89% |