Сравнение JETU с WTIU
JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - JETU tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past year, JETU returned 45.84% vs 112.38% for WTIU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JETU и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETU показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.
JETU
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 20.37%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 45.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETU и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 0.25% | 3.88% | 38.00% | -16.85% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | -17.13% | -29.63% | 10.36% |
Correlation
The correlation between JETU and WTIU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between JETU and WTIU shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETU vs. WTIU — Ранг доходности на риск
JETU
WTIU
Сравнение JETU c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETU | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.89 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 7.08 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.68 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.10 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок JETU и WTIU
Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.64% | -75.73% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -39.11% | -10.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.20% | -33.42% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -39.18% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.77% | 15.92% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETU и WTIU
MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 25.97% и 27.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.97% | 27.11% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.00% | 54.96% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.02% | 67.43% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.57% | 70.58% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.57% | 70.58% | -0.01% |
Сравнение комиссий JETU и WTIU
И JETU, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETU и WTIU
Ни JETU, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JETU and WTIU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (27.11%) compared to JETU (25.97%). In terms of maximum drawdown, JETU dropped -68.64% vs WTIU's -75.73%.
On 1-year performance, WTIU leads with 112.38% vs 45.84% for JETU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, JETU has been the lower-risk option at 25.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 112.38% return vs 45.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETU and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
JETU and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JETU tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net, while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: Max and REX.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETU и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор