Сравнение JETU с BRKW
JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - JETU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. JETU is passively managed, while BRKW is actively managed. Over the past year, JETU returned 38.06% vs 0.45% for BRKW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. JETU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности JETU и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETU показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -4.63%.
JETU
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- -3.60%
- С начала года
- 15.35%
- 1 год
- 38.06%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- -4.63%
- 1 год
- 0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETU и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 15.35% | 63.16% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.63% | 1.85% |
Correlation
The correlation between JETU and BRKW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETU vs. BRKW — Ранг доходности на риск
JETU
BRKW
Сравнение JETU c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETU | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.04 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 0.07 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETU и BRKW
Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETU | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.64% | -12.64% | -56.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -12.64% | -36.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.84% | -7.67% | -11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -5.51% | -23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.27% | 6.34% | +13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETU и BRKW
MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что JETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETU | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.24% | 5.21% | +11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.31% | 13.23% | +49.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.16% | 17.23% | +57.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.28% | 17.22% | +54.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.28% | 17.22% | +54.06% |
Сравнение комиссий JETU и BRKW
JETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETU и BRKW
JETU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.38%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.38% | 14.45% |
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JETU and BRKW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETU has higher volatility (16.24%) compared to BRKW (5.21%). In terms of maximum drawdown, JETU dropped -68.64% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, JETU leads with 38.06% vs 0.45% for BRKW. On fees, JETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JETU has performed better with a 38.06% return vs 0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.38%, compared with 0.00% for JETU.
JETU is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Max and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for JETU and 0.99% for BRKW.
JETU currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETU и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор