Сравнение JETD с TSLS
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%) while TSLS tracks the Tesla Inc (--100%). Both are passively managed. Over the past year, JETD returned -64.62% vs -30.44% for TSLS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. JETD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности JETD и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 4.36%.
JETD
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -23.74%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -41.63%
- 1 год
- -64.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- -30.44%
- 3 года*
- -37.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -30.85% | -59.89% | -51.72% | -0.29% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 4.36% | -34.95% | -55.71% | -3.49% |
Correlation
The correlation between JETD and TSLS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. TSLS — Ранг доходности на риск
JETD
TSLS
Сравнение JETD c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETD | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.91 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.66 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.93 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.66 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.53 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок JETD и TSLS
Максимальная просадка JETD за все время составила -93.69%, примерно равная максимальной просадке TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -90.73% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.95% | -46.42% | -25.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.81% | -89.48% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.40% | -63.52% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.03% | 32.94% | +14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и TSLS
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 12.11% | +16.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.72% | 27.74% | +30.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.43% | 46.69% | +25.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 58.73% | +11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 58.73% | +11.76% |
Сравнение комиссий JETD и TSLS
JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и TSLS
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.35% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and TSLS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (28.26%) compared to TSLS (12.11%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -93.69% vs TSLS's -90.73%.
On 1-year performance, TSLS leads with -30.44% vs -64.62% for JETD. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 12.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLS has performed better with a -30.44% return vs -64.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for JETD.
JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while TSLS tracks Tesla Inc (--100%). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 1.07% for TSLS.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор