Сравнение JETD с TSLS
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%) while TSLS tracks the Tesla Inc (--100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, JETD returned -51.55%/yr vs -30.15%/yr for TSLS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JETD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности JETD и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -48.45%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 8.52%.
JETD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -37.18%
- С начала года
- -48.45%
- 1 год
- -66.31%
- 3 года*
- -51.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -48.45% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -55.71% | 1.91% |
Correlation
The correlation between JETD and TSLS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. TSLS — Ранг доходности на риск
JETD
TSLS
Сравнение JETD c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.93 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.65 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.92 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и TSLS
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.39%, что больше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.39% | -90.73% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.34% | -41.36% | -33.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.39% | -84.16% | -11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.64% | -89.06% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.53% | -64.18% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.93% | 29.23% | +15.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и TSLS
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеют волатильность 16.54% и 17.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 17.06% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.96% | 31.45% | +33.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.94% | 45.14% | +29.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 58.73% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 58.73% | +12.61% |
Сравнение комиссий JETD и TSLS
JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и TSLS
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and TSLS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (17.06%) compared to JETD (16.54%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.39% vs TSLS's -90.73%.
On 3-year performance, TSLS leads with -30.15% vs -51.55% for JETD. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, JETD has been the lower-risk option at 16.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLS has performed better with a -30.15% return vs -51.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for JETD.
JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while TSLS tracks Tesla Inc (--100%). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 1.07% for TSLS.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор