Сравнение JETD с TSLS
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%) while TSLS tracks the Tesla Inc (--100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, JETD returned -55.58%/yr vs -33.16%/yr for TSLS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JETD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности JETD и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 15.15%.
JETD
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -51.71%
- 1 год
- -77.54%
- 3 года*
- -55.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 14.16%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 24.21%
- 1 год
- -21.70%
- 3 года*
- -33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -54.04% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 15.15% | -34.95% | -55.71% | 1.91% |
Correlation
The correlation between JETD and TSLS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. TSLS — Ранг доходности на риск
JETD
TSLS
Сравнение JETD c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.95 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.50 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -0.71 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и TSLS
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.22%, примерно равная максимальной просадке TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -90.73% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -43.46% | -33.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.22% | -84.16% | -11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.22% | -88.39% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.93% | -63.82% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.65% | 30.53% | +17.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и TSLS
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 31.75% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 13.65%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.75% | 13.65% | +18.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.66% | 28.46% | +36.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.92% | 44.24% | +31.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.61% | 58.65% | +12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 58.65% | +12.96% |
Сравнение комиссий JETD и TSLS
JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и TSLS
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.73% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and TSLS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (31.75%) compared to TSLS (13.65%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.22% vs TSLS's -90.73%.
On 3-year performance, TSLS leads with -33.16% vs -55.58% for JETD. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 13.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLS has performed better with a -33.16% return vs -55.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for JETD.
JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while TSLS tracks Tesla Inc (--100%). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 1.07% for TSLS.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор