Сравнение JETD с SVIX
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JETD returned -51.55%/yr vs -5.58%/yr for SVIX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности JETD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -48.45%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
JETD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -37.18%
- С начала года
- -48.45%
- 1 год
- -66.31%
- 3 года*
- -51.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -48.45% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 47.10% |
Correlation
The correlation between JETD and SVIX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.54 |
The correlation between JETD and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
JETD
SVIX
Сравнение JETD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.20 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.21 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 3.44 | -4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и SVIX
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.39%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.39% | -79.30% | -16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.34% | -42.69% | -32.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.39% | -79.30% | -16.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.64% | -51.72% | -42.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.53% | -32.18% | -30.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.93% | 14.99% | +29.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и SVIX
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 11.40% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.96% | 43.72% | +21.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.94% | 55.42% | +19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 65.88% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 65.88% | +5.46% |
Сравнение комиссий JETD и SVIX
JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и SVIX
Ни JETD, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JETD and SVIX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (16.54%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.39% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -51.55% for JETD. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -51.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
JETD and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JETD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Max and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор