Сравнение JETD с SVIX
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, JETD returned -64.62% vs 56.79% for SVIX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности JETD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -5.20%.
JETD
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -23.74%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -41.63%
- 1 год
- -64.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -30.85% | -59.89% | -51.72% | -0.29% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -5.20% | -4.49% | -32.76% | 43.95% |
Correlation
The correlation between JETD and SVIX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | -0.54 |
The correlation between JETD and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
JETD
SVIX
Сравнение JETD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.34 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 3.86 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.04 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.17 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок JETD и SVIX
Максимальная просадка JETD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -79.30% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.95% | -42.69% | -29.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.81% | -54.72% | -38.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.40% | -31.62% | -29.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.03% | 14.76% | +32.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и SVIX
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 7.75% | +20.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.72% | 41.14% | +17.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.43% | 54.79% | +17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 66.26% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 66.26% | +4.23% |
Сравнение комиссий JETD и SVIX
JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и SVIX
Ни JETD, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JETD and SVIX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (28.26%) compared to SVIX (7.75%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -93.69% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 56.79% vs -64.62% for JETD. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 56.79% return vs -64.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
JETD and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор