Сравнение JETD с SVIX
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JETD returned -55.58%/yr vs -5.10%/yr for SVIX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности JETD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -6.56%.
JETD
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -51.71%
- 1 год
- -77.54%
- 3 года*
- -55.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- 47.49%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -54.04% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -6.56% | -4.49% | -32.76% | 47.10% |
Correlation
The correlation between JETD and SVIX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.54 |
The correlation between JETD and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
JETD
SVIX
Сравнение JETD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.19 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 1.12 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 3.18 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и SVIX
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -79.30% | -15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -42.69% | -34.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.22% | -79.30% | -15.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.22% | -55.37% | -39.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.93% | -31.91% | -30.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.65% | 14.96% | +32.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и SVIX
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 31.75% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 16.55%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.75% | 16.55% | +15.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.66% | 43.22% | +21.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.92% | 55.03% | +20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.61% | 66.20% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 66.20% | +5.41% |
Сравнение комиссий JETD и SVIX
JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и SVIX
Ни JETD, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JETD and SVIX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (31.75%) compared to SVIX (16.55%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.22% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.10% vs -55.58% for JETD. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 16.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.10% return vs -55.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
JETD and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JETD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Max and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор