Сравнение JETD с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и ProShares Short S&P500 (SH).
JETD и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JETD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JETD и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JETD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -3.11% | -59.89% | -51.72% | -0.29% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%.
JETD
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- 28.40%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -37.28%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JETD и SH
JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
JETD vs. SH — Ранг доходности на риск
JETD
SH
Сравнение JETD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | -0.66 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | -0.82 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.88 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.46 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.56 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.56 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между JETD и SH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и SH
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок JETD и SH
Максимальная просадка JETD за все время составила -93.02%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JETD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.02% | -94.26% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.31% | -26.61% | -60.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.92% | -93.87% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.50% | -67.50% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.56% | 21.86% | +49.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и SH
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 27.58% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JETD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.58% | 5.36% | +22.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.09% | 9.45% | +40.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.27% | 18.18% | +71.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 16.86% | +51.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 17.99% | +50.70% |