Сравнение JETD с SARK
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. JETD is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, JETD returned -51.55%/yr vs -26.33%/yr for SARK. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JETD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности JETD и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -48.45%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.
JETD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -37.18%
- С начала года
- -48.45%
- 1 год
- -66.31%
- 3 года*
- -51.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -48.45% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -19.03% |
Correlation
The correlation between JETD and SARK is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between JETD and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. SARK — Ранг доходности на риск
JETD
SARK
Сравнение JETD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.97 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.48 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.84 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и SARK
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.39%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.39% | -81.07% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.34% | -26.34% | -49.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.39% | -74.42% | -20.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.64% | -79.36% | -15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.53% | -47.24% | -15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.93% | 15.03% | +29.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и SARK
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 8.83% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.96% | 26.97% | +37.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.94% | 36.11% | +38.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 55.89% | +15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 55.89% | +15.45% |
Сравнение комиссий JETD и SARK
JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и SARK
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and SARK have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (16.54%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.39% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, SARK leads with -26.33% vs -51.55% for JETD. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -26.33% return vs -51.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for JETD.
They also come from different issuers: Max and AXS. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор