PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETD с MIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETD с MIDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while MIDE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 ESG Index. Both are passively managed. Over the past year, JETD returned -63.32% vs 28.35% for MIDE. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for MIDE.

Доходность

Сравнение доходности JETD и MIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETD показывает доходность -28.36%, что значительно ниже, чем у MIDE с доходностью 14.45%.

JETD

1 день
6.89%
1 месяц
-26.54%
С начала года
-28.36%
6 месяцев
-38.79%
1 год
-63.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MIDE

1 день
-0.04%
1 месяц
5.36%
С начала года
14.45%
6 месяцев
14.97%
1 год
28.35%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETD и MIDE

2026 (YTD)202520242023
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		-28.36%-59.89%-51.72%-0.29%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		14.45%9.81%11.21%10.09%

Correlation

The correlation between JETD and MIDE is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

-0.73

The correlation between JETD and MIDE has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Часто сравнивают с JETD:
JETD с CARUJETD с SPYJETD с JETUJETD с XXXXJETD с QQQDJETD с TSLQJETD с CARD
Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с PTMCMIDE с VOOMIDE с RWJMIDE с SIXLMIDE с PWCMIDE с ASHSMIDE с RSHO

Доходность на риск

JETD vs. MIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETD
Ранг доходности на риск JETD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETD: 22
Ранг коэф-та Мартина
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETD c MIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETDMIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.80

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
2.60

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.32

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.04

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

10.84

-12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETD vs. MIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETD на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа MIDE равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETD и MIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETDMIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

1.80

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.47

-1.17

Просадки

Сравнение просадок JETD и MIDE

Максимальная просадка JETD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки MIDE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и MIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETDMIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.69%

-24.59%

-69.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.95%

-9.36%

-62.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.55%

-0.04%

-92.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.36%

-6.50%

-54.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.84%

2.62%

+44.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JETD и MIDE

MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 28.81% по сравнению с Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETDMIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.81%

4.59%

+24.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.96%

11.41%

+47.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.36%

15.86%

+56.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.51%

19.71%

+50.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.51%

19.67%

+50.84%

Сравнение комиссий JETD и MIDE

JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MIDE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETD и MIDE

JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.31%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%

Часто задаваемые вопросы

JETD and MIDE have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETD has higher volatility (28.81%) compared to MIDE (4.59%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -93.69% vs MIDE's -24.59%.

On 1-year performance, MIDE leads with 28.35% vs -63.32% for JETD. On fees, MIDE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MIDE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MIDE has performed better with a 28.35% return vs -63.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MIDE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.

MIDE has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for JETD.

JETD is categorized as Inverse Equities, while MIDE is Mid Cap Blend Equities. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index. They also come from different issuers: Max and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.15% for MIDE.

MIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETD и MIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор