Сравнение JETD с METD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD).
JETD и METD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JETD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JETD и METD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JETD и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -3.11% | -59.89% | -42.47% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 10.80%.
JETD
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- 28.40%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -37.28%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JETD и METD
JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии METD в 1.00%.
Доходность на риск
JETD vs. METD — Ранг доходности на риск
JETD
METD
Сравнение JETD c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETD | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | -0.19 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | 0.01 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.00 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.23 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.31 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETD | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.19 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.37 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между JETD и METD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и METD
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок JETD и METD
Максимальная просадка JETD за все время составила -93.02%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и METD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JETD | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.02% | -46.03% | -46.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.31% | -39.89% | -47.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.92% | -28.79% | -61.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.50% | -28.04% | -31.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.56% | 29.16% | +42.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и METD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 27.58% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JETD | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.58% | 13.60% | +13.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.09% | 26.77% | +23.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.27% | 40.32% | +48.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 36.25% | +32.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 36.25% | +32.44% |