PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETD с FTXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETD с FTXR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while FTXR is a Industrials Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past year, JETD returned -64.62% vs 44.75% for FTXR. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.

Доходность

Сравнение доходности JETD и FTXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETD показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у FTXR с доходностью 15.10%.

JETD

1 день
-3.47%
1 месяц
-23.74%
С начала года
-30.85%
6 месяцев
-41.63%
1 год
-64.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXR

1 день
0.46%
1 месяц
9.97%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.63%
1 год
44.75%
3 года*
20.31%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETD и FTXR

2026 (YTD)202520242023
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		-30.85%-59.89%-51.72%-0.29%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		15.10%14.70%17.09%5.94%

Correlation

The correlation between JETD and FTXR is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

-0.83

The correlation between JETD and FTXR has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Часто сравнивают с JETD:
JETD с CARUJETD с SPYJETD с JETUJETD с XXXXJETD с QQQDJETD с TSLQJETD с CARD
Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB

Доходность на риск

JETD vs. FTXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETD
Ранг доходности на риск JETD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETD: 22
Ранг коэф-та Мартина
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETD c FTXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETDFTXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.07

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.88

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.34

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.10

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

10.47

-11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETD vs. FTXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETD на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа FTXR равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETD и FTXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETDFTXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.07

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.40

-1.11

Просадки

Сравнение просадок JETD и FTXR

Максимальная просадка JETD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и FTXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETDFTXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.69%

-52.06%

-41.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.95%

-14.49%

-57.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.81%

-0.64%

-92.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.40%

-11.06%

-50.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.03%

4.29%

+42.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JETD и FTXR

MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETDFTXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.26%

6.59%

+21.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.72%

16.48%

+42.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.43%

21.77%

+50.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.49%

23.85%

+46.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.49%

24.74%

+45.75%

Сравнение комиссий JETD и FTXR

JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTXR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETD и FTXR

JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		1.13%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JETD and FTXR have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETD has higher volatility (28.26%) compared to FTXR (6.59%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -93.69% vs FTXR's -52.06%.

On 1-year performance, FTXR leads with 44.75% vs -64.62% for JETD. On fees, FTXR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXR has performed better with a 44.75% return vs -64.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.

FTXR has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for JETD.

JETD is categorized as Inverse Equities, while FTXR is Industrials Equities. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. They also come from different issuers: Max and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.60% for FTXR.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETD и FTXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор