Сравнение JETD с FTXR
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while FTXR is a Industrials Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JETD returned -55.58%/yr vs 18.91%/yr for FTXR. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.
Доходность
Сравнение доходности JETD и FTXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у FTXR с доходностью 17.56%.
JETD
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -51.71%
- 1 год
- -77.54%
- 3 года*
- -55.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXR
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 47.75%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и FTXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -54.04% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 17.56% | 14.70% | 17.09% | 5.39% |
Correlation
The correlation between JETD and FTXR is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.82 |
The correlation between JETD and FTXR has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. FTXR — Ранг доходности на риск
JETD
FTXR
Сравнение JETD c FTXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | FTXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.36 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 3.31 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 11.21 | -12.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и FTXR
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и FTXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | FTXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -52.06% | -43.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -14.49% | -62.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.22% | -29.71% | -65.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.22% | 0.00% | -95.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.93% | -11.00% | -50.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.65% | 4.27% | +43.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и FTXR
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 31.75% по сравнению с First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | FTXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.75% | 7.29% | +24.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.66% | 17.24% | +47.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.92% | 22.05% | +53.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.61% | 24.00% | +47.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 24.76% | +46.85% |
Сравнение комиссий JETD и FTXR
JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTXR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и FTXR
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 1.39% | 1.52% | 2.13% | 1.50% | 2.38% | 0.67% | 0.33% | 1.34% | 1.74% | 1.18% | 0.24% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and FTXR have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (31.75%) compared to FTXR (7.29%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.22% vs FTXR's -52.06%.
On 3-year performance, FTXR leads with 18.91% vs -55.58% for JETD. On fees, FTXR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTXR has performed better with a 18.91% return vs -55.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
FTXR has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for JETD.
JETD is categorized as Inverse Equities, while FTXR is Industrials Equities. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. They also come from different issuers: Max and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.60% for FTXR.
FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и FTXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор