Сравнение JETD с EFZ
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds - JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%) while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, JETD returned -64.62% vs -14.29% for EFZ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JETD и EFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -7.64%.
JETD
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -23.74%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -41.63%
- 1 год
- -64.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -7.64%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -10.18%
- 5 лет*
- -5.52%
- 10 лет*
- -8.30%
Сравнение доходности по годам JETD и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -30.85% | -59.89% | -51.72% | -0.29% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.64% | -20.92% | 2.90% | -1.63% |
Correlation
The correlation between JETD and EFZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between JETD and EFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. EFZ — Ранг доходности на риск
JETD
EFZ
Сравнение JETD c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETD | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.86 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.83 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.47 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.88 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.34 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок JETD и EFZ
Максимальная просадка JETD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и EFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -88.08% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.95% | -17.36% | -54.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.81% | -87.91% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.40% | -67.09% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.03% | 9.77% | +37.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и EFZ
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 5.08% | +23.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.72% | 13.47% | +45.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.43% | 16.34% | +56.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 16.72% | +53.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 17.38% | +53.11% |
Сравнение комиссий JETD и EFZ
И JETD, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и EFZ
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.07% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and EFZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (28.26%) compared to EFZ (5.08%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -93.69% vs EFZ's -88.08%.
On 1-year performance, EFZ leads with -14.29% vs -64.62% for JETD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFZ has performed better with a -14.29% return vs -64.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD and EFZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for JETD.
JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). They also come from different issuers: Max and ProShares.
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и EFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор