Сравнение JETD с EFZ
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds - JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%) while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, JETD returned -55.58%/yr vs -10.16%/yr for EFZ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JETD и EFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -7.36%.
JETD
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -51.71%
- 1 год
- -77.54%
- 3 года*
- -55.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- -10.16%
- 5 лет*
- -5.57%
- 10 лет*
- -9.04%
Сравнение доходности по годам JETD и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -54.04% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.36% | -20.92% | 2.90% | -1.69% |
Correlation
The correlation between JETD and EFZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between JETD and EFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. EFZ — Ранг доходности на риск
JETD
EFZ
Сравнение JETD c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.85 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.43 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и EFZ
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и EFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -88.08% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -17.09% | -59.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.22% | -35.42% | -59.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.22% | -87.87% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.93% | -67.14% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.65% | 10.17% | +37.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и EFZ
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 31.75% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.75% | 5.34% | +26.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.66% | 14.13% | +50.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.92% | 16.76% | +59.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.61% | 16.83% | +54.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 17.15% | +54.46% |
Сравнение комиссий JETD и EFZ
И JETD, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и EFZ
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.95% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and EFZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (31.75%) compared to EFZ (5.34%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.22% vs EFZ's -88.08%.
On 3-year performance, EFZ leads with -10.16% vs -55.58% for JETD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -10.16% return vs -55.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD and EFZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFZ has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.00% for JETD.
JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). They also come from different issuers: Max and ProShares.
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и EFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор