PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETD с DUSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETD с DUSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while DUSL is a Leveraged Equities fund tracking the Industrials Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, JETD returned -64.62% vs 61.39% for DUSL. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for DUSL.

Доходность

Сравнение доходности JETD и DUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETD показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у DUSL с доходностью 35.40%.

JETD

1 день
-3.47%
1 месяц
-23.74%
С начала года
-30.85%
6 месяцев
-41.63%
1 год
-64.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DUSL

1 день
3.29%
1 месяц
5.21%
С начала года
35.40%
6 месяцев
36.53%
1 год
61.39%
3 года*
51.38%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETD и DUSL

2026 (YTD)202520242023
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		-30.85%-59.89%-51.72%-0.29%
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		35.40%37.50%34.75%20.72%

Correlation

The correlation between JETD and DUSL is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

-0.76

The correlation between JETD and DUSL has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Часто сравнивают с JETD:
JETD с CARUJETD с SPYJETD с JETUJETD с XXXXJETD с QQQDJETD с TSLQJETD с CARD
Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UPRODUSL с UTSLDUSL с CURE

Доходность на риск

JETD vs. DUSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETD
Ранг доходности на риск JETD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETD: 22
Ранг коэф-та Мартина
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETD c DUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETDDUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.31

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
1.92

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.83

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

6.14

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETD vs. DUSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETD на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа DUSL равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETD и DUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETDDUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.31

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.30

-1.00

Просадки

Сравнение просадок JETD и DUSL

Максимальная просадка JETD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки DUSL в -85.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и DUSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETDDUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.69%

-85.74%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.95%

-33.68%

-38.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.81%

-9.23%

-83.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.40%

-22.00%

-39.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.03%

10.03%

+37.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JETD и DUSL

MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETDDUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.26%

14.60%

+13.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.72%

38.92%

+19.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.43%

46.94%

+25.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.49%

52.53%

+17.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.49%

61.54%

+8.95%

Сравнение комиссий JETD и DUSL

JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DUSL в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETD и DUSL

JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		8.46%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JETD and DUSL have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETD has higher volatility (28.26%) compared to DUSL (14.60%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -93.69% vs DUSL's -85.74%.

On 1-year performance, DUSL leads with 61.39% vs -64.62% for JETD. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUSL has been the lower-risk option at 14.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUSL has performed better with a 61.39% return vs -64.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.

DUSL has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 0.00% for JETD.

JETD is categorized as Inverse Equities, while DUSL is Leveraged Equities. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 1.01% for DUSL.

DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETD и DUSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор