Сравнение JETD с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и ProShares Short Dow30 (DOG).
JETD и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JETD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JETD и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JETD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -3.11% | -59.89% | -51.72% | -0.29% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью 3.89%.
JETD
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- 28.40%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -37.28%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JETD и DOG
И JETD, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
JETD vs. DOG — Ранг доходности на риск
JETD
DOG
Сравнение JETD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | -0.43 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | -0.49 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.93 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.31 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.43 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.43 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.55 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JETD и DOG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и DOG
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок JETD и DOG
Максимальная просадка JETD за все время составила -93.02%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JETD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.02% | -92.59% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.31% | -22.70% | -64.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.92% | -91.99% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.50% | -66.17% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.56% | 16.51% | +55.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и DOG
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 27.58% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JETD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.58% | 5.02% | +22.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.09% | 9.25% | +40.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.27% | 16.80% | +72.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 14.73% | +53.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 17.46% | +51.23% |