Сравнение JETD с DOG
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, JETD returned -55.58%/yr vs -9.11%/yr for DOG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JETD и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -6.19%.
JETD
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -51.71%
- 1 год
- -77.54%
- 3 года*
- -55.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -13.88%
- 3 года*
- -9.11%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение доходности по годам JETD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -54.04% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
DOG ProShares Short Dow30 | -6.19% | -8.40% | -5.62% | -6.38% |
Correlation
The correlation between JETD and DOG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between JETD and DOG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. DOG — Ранг доходности на риск
JETD
DOG
Сравнение JETD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -1.02 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.86 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и DOG
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.22%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -92.79% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -13.59% | -63.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.22% | -29.71% | -65.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.22% | -92.77% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.93% | -66.46% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.65% | 7.97% | +39.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и DOG
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 31.75% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.75% | 4.12% | +27.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.66% | 9.85% | +54.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.92% | 12.38% | +63.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.61% | 14.83% | +56.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 17.48% | +54.13% |
Сравнение комиссий JETD и DOG
И JETD, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и DOG
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.36% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and DOG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (31.75%) compared to DOG (4.12%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.22% vs DOG's -92.79%.
On 3-year performance, DOG leads with -9.11% vs -55.58% for JETD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DOG has performed better with a -9.11% return vs -55.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD and DOG have the same expense ratio: 0.95% per year.
DOG has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for JETD.
JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: Max and ProShares.
JETD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор