Сравнение JETD с DOG
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past year, JETD returned -64.62% vs -14.39% for DOG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JETD и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -5.73%.
JETD
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -23.74%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -41.63%
- 1 год
- -64.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -5.73%
- 1 год
- -14.39%
- 3 года*
- -8.97%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -11.26%
Сравнение доходности по годам JETD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -30.85% | -59.89% | -51.72% | -0.29% |
DOG ProShares Short Dow30 | -5.73% | -8.40% | -5.62% | -6.69% |
Correlation
The correlation between JETD and DOG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between JETD and DOG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. DOG — Ранг доходности на риск
JETD
DOG
Сравнение JETD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.96 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.61 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -1.18 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.57 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок JETD и DOG
Максимальная просадка JETD за все время составила -93.69%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -92.73% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.95% | -15.09% | -56.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.81% | -92.73% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.40% | -66.40% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.03% | 8.94% | +38.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и DOG
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 3.30% | +24.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.72% | 9.50% | +49.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.43% | 12.23% | +60.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 14.80% | +55.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 17.49% | +53.00% |
Сравнение комиссий JETD и DOG
И JETD, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и DOG
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.55% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and DOG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (28.26%) compared to DOG (3.30%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -93.69% vs DOG's -92.73%.
On 1-year performance, DOG leads with -14.39% vs -64.62% for JETD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DOG has performed better with a -14.39% return vs -64.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD and DOG have the same expense ratio: 0.95% per year.
DOG has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for JETD.
JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: Max and ProShares.
JETD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор